Metode og Økonometri (BI V2014)

[Vanessa88]

Kan noen hjelpe meg med F-testen i oppgave 16/17 Vår 2013?

 

Y_t = 5103,1 + 0,3Y_t-1+983D_t+û_t R²=0,46, n=39

 

û_t =0,01 + 0,03Y_t-1 -0,02û_t-1+0,01û_t-2+û_t R²= 0,005 n=37

 

Jeg har regnet den så mange ganger nå at jeg snart ser i kryss, men jeg får ikke 0,08.

 

Noen som kan hjelpe meg litt på vei?

Hei.

Skriv ned forslaget ditt, så man ser hva som er feil:)

[Thespaniard]

0,005-0/2 / (1-0,005)/32 = 0,0025/0,0311 = 0,08

 

Husk at m her = 2 da det bare er to forklaringsvariabler, ut-1 og ut-2

[MoOnyt2t2t2]

Har noen gjort autokorrelasjonsberegningen av 1 orden for vårt case?

vil Rur være R^2 til caseoppgave E, ettersom G gir en testligning av residualene^2?

[Snart ferie ;-)]

0,005-0/2 / (1-0,005)/32 = 0,0025/0,0311 = 0,08

 

Husk at m her = 2 da det bare er to forklaringsvariabler, ut-1 og ut-2

 

Takker, jeg satt og regnet på feil R^2.

[Thespaniard]

Har noen gjort autokorrelasjonsberegningen av 1 orden for vårt case?

 

vil Rur være R^2 til caseoppgave E, ettersom G gir en testligning av residualene^2?

I vårt case er det heteroskedastisitet og beregningene er gjort rundt side 16 eller 17 her tror jeg

[sonija]

vet noen hvordan man finner R^2 i oppgave 22 ( høsten 2013) for å svare på oppgave 26? Takk på forhånd:)

[Thespaniard]

vet noen hvordan man finner R^2 i oppgave 22 ( høsten 2013) for å svare på oppgave 26? Takk på forhånd:)

 

Det er den første modellen med R^2 = 0,03

 

Siden de spør om 2.ordens autokorr. og det er modell nr 1 i oppgave 25

Endret 21. mai 2014 av Thespaniard

[sonija]

 

vet noen hvordan man finner R^2 i oppgave 22 ( høsten 2013) for å svare på oppgave 26? Takk på forhånd:)

 

Det er den første modellen med R^2 = 0,03

 

Siden de spør om 2.ordens autokorr. og det er modell nr 1 i oppgave 25

 

tusen takk:)

[sonija]

Når det gjelder signifikantsnivå, skal jeg finne svar i 1000 eller uendelig i forbindelse med dette caset?

[MoOnyt2t2t2]

 

Har noen gjort autokorrelasjonsberegningen av 1 orden for vårt case?

 

vil Rur være R^2 til caseoppgave E, ettersom G gir en testligning av residualene^2?

I vårt case er det heteroskedastisitet og beregningene er gjort rundt side 16 eller 17 her tror jeg

 

men kan det ikke være vi får autokorrelasjon til de samme caseoppgavene?

[Thespaniard]

Når det gjelder signifikantsnivå, skal jeg finne svar i 1000 eller uendelig i forbindelse med dette caset?

1000

[Gennaro]

Når det gjelder signifikantsnivå, skal jeg finne svar i 1000 eller uendelig i forbindelse med dette caset?

 

Dersom n-k = 5000, ser du på df2 1000.

[Thespaniard]

 

 

Har noen gjort autokorrelasjonsberegningen av 1 orden for vårt case?

 

vil Rur være R^2 til caseoppgave E, ettersom G gir en testligning av residualene^2?

I vårt case er det heteroskedastisitet og beregningene er gjort rundt side 16 eller 17 her tror jeg

 

men kan det ikke være vi får autokorrelasjon til de samme caseoppgavene?

 

Ikke til caseoppgaven vil jeg tro da det vi har esitmert er u^2 = heteroskedastisitet.

[Gennaro]

Ikke sånn for å være stygg, men jeg blir litt skremt over nivået til noen her. Virker som enkelte ikke prøver før de spør. Greit for meg det, men det er kanskje ikke veien å gå for læring og gode karakterer? Anyway, ønsker alle lykke til i morgen. Ikke ta sjanser, da ender det bare i minuspoeng

[Nimrad]

Ikke sånn for å være stygg, men jeg blir litt skremt over nivået til noen her. Virker som enkelte ikke prøver før de spør. Greit for meg det, men det er kanskje ikke veien å gå for læring og gode karakterer? Anyway, ønsker alle lykke til i morgen. Ikke ta sjanser, da ender det bare i minuspoeng

Jeg blir skremt av den sosiale intelligensen og uhøfligheten på internett. Lykke til

 

Selv synes jeg de fleste her inne holder et godt nivå!

[Anonymously]

 

 

 

når jeg tastet h opp i mot E med f-test fikk jeg dette

((0,1918 - 0,1912)/1))/ ((1-0,1918)/(7217)) = 5,3571429 stemmer dette ?

Utregningen er riktig, men jeg fikk 6?

Jeg får oxo 6. Hvorfor får ikke jeg 5,3578???

[Revengewiththenerds]

 

 

 

 

når jeg tastet h opp i mot E med f-test fikk jeg dette

((0,1918 - 0,1912)/1))/ ((1-0,1918)/(7217)) = 5,3571429 stemmer dette ?

Utregningen er riktig, men jeg fikk 6?

Jeg får oxo 6. Hvorfor får ikke jeg 5,3578???

 

har du 6 desimaler ?

[Gennaro]

 

 

 

 

når jeg tastet h opp i mot E med f-test fikk jeg dette

((0,1918 - 0,1912)/1))/ ((1-0,1918)/(7217)) = 5,3571429 stemmer dette ?

Utregningen er riktig, men jeg fikk 6?

Jeg får oxo 6. Hvorfor får ikke jeg 5,3578???

 

Prøv å flytt n-k opp i teller.

[Simennzz]

Ser det er veldig diskusjon rundt målenivå, og det er relevant til eksamen og jeg er nokså sikker det kommer et spørsmål om det (lærerns ord), og jeg mener følgende er riktig:

Worrylevel = Forhold
Areaopinion = Forhold
Victim = Nominal
Female = Nominal
Age = Forhold
Eductype = Ordinal

Eductype er ordinal av samme grunns om karakterer er ordinal. Den kan rangeres, men den ene er ikke bedre enn den andre. Det er ikke nominal, siden den kan rangeres.

Victim, female og age sier seg selv.

Worrylevel er forholdstall, siden det er en indeks, der du kan rangere noe iforhold til hverandre, og den har et naturlig nullpunkt, da 0 = ingen worries.

Samme går for areaopinion.

[Simennzz]

 

 

 

Når det gjelder disse spørsmålen:

5) Modell G teste modell E for hetro (dette er avklart, får også 25)

6) "hva slags test dette er?" Noen formeninger?

8) "ta utgangspunktet resultatet fra G til å teste E for 1 ordens autokorrelasjon (og hva slags test dette er)?" Hvilke test er dette?

Klarer ikke å være 100% sikker på om det er white, breusch osv, noen som har kommet fram til noe, og eventuelt hvorfor?

 

Hva snakker du om på punkt 8? Hvordan skal vi teste for autokorrelasjon, når vi ikke har noen tidsforskjøvede variable??

 

Kopierte bare de som inneholdt spørsmål om "hvilke test dette er". Men ja, det spørsmålet kan du se bort ifra!

 

Men da er jo spørsmålet (6) om hvilke test dette er. White med/uten kryssprodukter eller breusch -Pagan test?

Kommer forresten frem til at modell E er den som forklarer/predikerer Worrylevel best (19%), noen som er enig?

 

Breusch-Pagan, og modell E predikerer worrylevel best da har høyest justert R2 på 19,11% (0,1911).