Regne virkelig verdi på aksjeopsjoner?

[gorber]

Hei!

Jeg trenger litt hjelp i forhold til en oppgave jeg skriver.

 

Hvis et styre har blitt tildelt 180 000 opsjoner i et selskap med innløsningskurs 4,44, risikofri rente er 3 % og volatilitet er 70%.

 

Hvordan setter jeg dette da inn i black and scholesmodellen for å regne virkelig verdi av det da?

[cybirg]

Du trenger da vel tid til forfall (t) og aksjepris (S)?

 

Formelen er:

C = S*N(d1) - K * (e^-rt) * N(d2)

 

der d1 = [ln (S/K) + (r+(sigma)^2 / 2) * t] / sigma*sqrt(t)

og d2 = d1 - sigma*sqrt(t)

 

Du regner forresten ikke virkelig verdi, men teoretisk verdi av opsjonen (1 stk).

 

Utregning er veldig rett-fram når du har nødvendige tall, finnes kalkulatorer på nett også, bare å google...