Finansiell økonomi - avkastning på aksjer

[LouisLitt]

Hei, jeg har fått en oppgave hvor jeg skal finne aritmetisk avkastning og geometrisk avkastning av aksjene til en rekke selskaper de siste 5 årene. Deretter skal jeg finne stansardavviket.

Et av selskapene er Norsk Hydro. Jeg har aksjeverdiene til selskapet dag for dag de siste fem årene. I oppgaven står det at jeg skal først må beregne daglig avkastning av kursene. Hvordan gjør jeg dette?

Norsk Hydro aksjer:
03.11.17: 64,00
02.11.17: 64,15
01.11.17: 64,10
31.10.17: 63,15
30.10.17: 63,65
27.10.17: 62,75
26.10.17: 62,55
25.10.17: 61,45
24.10.17: 61,45
23.10.17: 60,45

Det er aksjekursen daglig for Norsk Hydro. Hvordan regner jeg ut daglig avkastning av det? Og hvordan regner jeg ut aritmetisk (daglig og årlig) og geometrisk avkastning av det etterpå? Og til slutt hvordan regner jeg ut standardavvik av det igjen? Håper noe kan svare på dette så fort som mulig
 

[lur4d]

Daglig avkastning får du ved å ta den naturlige logaritmen på akskjekursen, for å deretter subtrahere siste dag med dagen før, dagen før med dagen før det etc

[LouisLitt]

Daglig avkastning får du ved å ta den naturlige logaritmen på akskjekursen, for å deretter subtrahere siste dag med dagen før, dagen før med dagen før det etc

Så hva blir den daglige avkastningen for 03.11.17 når aksjekursen er 64,00 for 03.11.17 og 64,15 for 02.11.17?

[lur4d]

a = ln(64) = 4.1588....

 

b = ln(64.15) = 4.16122..

 

a-b = -0.002341...

 

Dvs -0.234ish %

 

 

PS: dette er fort gjort hvis du bruker Python/R/Matlab, så slipper du å gjøre alt manuelt (det går sikkert på Excel også, men det er sikkert litt mer tungvindt)

Endret 6. november 2017 av jdmik