smash10

 

 

Sliter litt med å forstå oppgave H. Synes det er litt kronglete forklart med mange paranteser. Så mener de at man først skal estimere modellen E uten de ikke signifikante variablene ,så ta en white test , og så ta en white test igjen uten de variablene som ikke er signifikante i white testen. Noen som kan forklare ?

 

Jeg har forstått det slik at man må estimere E på nytt og velge robust. Slik at du får modell E med robuste variabler.

Deretter fjerne de variablene som ikke er signifikante på 1% signifikansnivå (tosidig). dvs 0,005.

For så å estimere H, da med robust og uten de ikke signifikante variablene

 

Men vet jo ikke om jeg har forstått det rett

 

Ja, enig! Jeg får at othereduc er ikke signifikant og fjernes. Fått det samme?

 

jepp eneste jeg ser som ikke er signifikant utenom konstantleddet da

 

Sliter litt med å forstå oppgave H. Synes det er litt kronglete forklart med mange paranteser. Så mener de at man først skal estimere modellen E uten de ikke signifikante variablene ,så ta en white test , og så ta en white test igjen uten de variablene som ikke er signifikante i white testen. Noen som kan forklare ?

 

Jeg har forstått det slik at man må estimere E på nytt og velge robust. Slik at du får modell E med robuste variabler.

Deretter fjerne de variablene som ikke er signifikante på 1% signifikansnivå (tosidig). dvs 0,005.

For så å estimere H, da med robust og uten de ikke signifikante variablene

 

Men vet jo ikke om jeg har forstått det rett

 

hmmm , ja kan godt hende at man bare skal ta en white test av E og så ta en white test igjen uten de ikke signifikante variablene , og bare glemme å ta og estimere E som en vanlig regresjon bare uten de variablene som allerede ikke er signifikante med 0,005

Sliter litt med å forstå oppgave H. Synes det er litt kronglete forklart med mange paranteser. Så mener de at man først skal estimere modellen E uten de ikke signifikante variablene ,så ta en white test , og så ta en white test igjen uten de variablene som ikke er signifikante i white testen. Noen som kan forklare ?

 

hei folkens sitter litt fast på oppgave C der man skal estimere

i vekti = B1 + B2fortypei + ui , hvordan estimerer man når det er konstanter i modellen?

 

Når det er konstanter i modellen må du bare ikke krysse av for "suppress contant term", da beholder du kontanten. Om du du dermed krysser av på den fjerner du kontanten (og det står noconstant i "results"-ruta). Håper du skjønte det

 

Det gjorde jeg, takker for svar:)

hei folkens sitter litt fast på oppgave C der man skal estimere

i vekti = B1 + B2fortypei + ui , hvordan estimerer man når det er konstanter i modellen?