Finans. Arbitrasjeprisings modell. Trenger hjelp til oppgaven.

[Maria_09]

Hei. Sliter med en oppgave innenfor finans: det er estimert noe informasjon om 3 investeringsalternativer(aksjer):

Aksje 1 Forventet avkastning faktor sensitivitet portefølje vekt

1 0,06 0,6 1/3

2 0,12 1,2 1/3

3 0,16 2,0 1/3

 

Videre oppgis arbitrasjevekten for å aksje 1 å være -0,2.

 

Oppgaven ber om å beregne de tilhørende arbitrasjevektene for de 2 andre aksjer.

 

I følge løsnings forslag blir det 2 likninger: W1+W2+W3=0, W1*b1+W2*b2+W3'b3=0, der W1 = -0,2.

 

Skjønner ikke hva er -0,2 og hvorfor likninger blir lik 0. Er det noen som vet hva arbitrasjevekt er?

Endret 5. november 2014 av Maria_09